人民网北京8月18日电（杨波 刘然 姜颖）今天下午，光大证券股份有限公司发布重大事项的公告，对816事件的原因、事件过程已经影响和风险提示等信息进行了披露。
公告中称，2013 年 8 月 16 日，光大证券策略投资部按计划开展 ETF 套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为 8000 万元，并在交易开始前由审核人员进行了 8000 万元的额度设定。
9 点 41 分,交易员分析判断 180ETF 出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入 180ETF 成分股的订单（即 177笔委托，委托金额合计不超过 200 万元）。
10 点 13 分,交易员发出第二组买入部分 180ETF 成分股的订单（即 102 笔委托，委托金额合计不超过 150 万元）。
11点02分,交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单（即1772笔委托，委托金额合计不超过 200 万元）。
11 点 07 分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货 IF1309 空头合约。
截止 11 点 30 分收盘，股票成交金额约为 72.7 亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货 IF1309 空头合约共 253 张。
事件发生后，光大证券公司相关管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7 亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，光大证券需要降低持仓量，但当天买入的股票只能在 T+1 日实现卖出。可行的做法是尽量将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出，以实现当天减仓，也可以通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。为此做了如下处置安排：
对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成 ETF 直接卖出；对于因 ETF 市场流动性不足而不能通过申购 ETF 卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。下午开盘后，策略投资部开始通过将已买入的股票申购成 50ETF以及 180ETF 在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货 IF1309、IF1312 空头合约，以对冲上午买入股票的风险。据统计，下午交易3时段，策略投资部总共卖出 50ETF、180ETF 金额约 18.9 亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计 6877 张，其中 IF1309、IF1312空头合约分别为 6727 张和 150 张，加上上午卖出的 253 张 IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为 7130 张。
公告中指出，816事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷，导致在 11 时 05 分 08 秒之后的 2 秒内，瞬间生成 26082 笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
关于此次事件的损失，光大证券公告中称，按照 8 月 16 日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为 1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致8月16 日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了 100%的监管红线，光大证券可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响业务拓展和经营业绩。
证监会新闻发言人今天下午表示，光大证券内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。
截至上周五停牌时，光大证券报12.12元，涨6.69%。
权威观点：
人民日报：光大乌龙指受害投资者索赔难
新华社：股市乌龙指给监管者敲响警钟
网友调查：
光大证券是“乌龙指”还是市场操纵，您怎么看？
媒体报道：
中国证券报：乌龙指戳破小票泡沫 主力笑纳天降大礼包
第一财经日报：光大证券自营连破三重门合规部门形同虚设
广州日报：A股乌龙交易日载入史册 光大证券赔偿金额或达数十亿
证券时报：光大证券异常交易暴露A股基础性建设缺陷
京华时报：光大系金融系统一年三次遭遇信任危机
北京晨报：光大证券面临三重质疑 涉赔偿和是否内幕交易问题
中国经营报：分析人士称光大证券可获利数亿元
经济参考报：光大证券涉嫌"操纵市场"影响恶劣
扬子晚报：光大客服面对赔偿提问：让受损客户自己打电话来
事件回顾：
11点05分，上证综指3分钟内直线拉升超过5%，以银行股为代表的蓝筹股集体涨停（11:07）
11点10分，市场传言四起，投资者怀疑交易所系统出现问题。（11:10）
上交所对人民网表示，稍后将会发布相关信息。（11:35）
上交所：截至目前为止，上交所系统运行正常。（12:00）
异动或与某券商相关，人民网正在求证。（12：05）
大盘午后快速回落，沪指仍涨1.26%。（13:14）
证监会例行新闻发布会今天下午正常举行。（13:20）
光大证券午后被临时停牌。（13:20）
大盘持续回调，沪指涨幅仅剩0.58%。（13:41）
两市双双翻绿，沪指最新跌0.12%。（13:47）
多个消息源指出，监管部门人员进驻光大证券，人民网等待相关部门回应。（13:49）
大盘午后不振，沪指翻绿创业板跌近2%。（14:25）
光大证券公告称，今天上午，
其策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，正进行相关核查和处置工作，公司其他经营活动保持正常。（14:26）
收评：大盘经历最刺激过山车 沪指跌0.65%振幅高达6.6%（15:00）
上交所称已达成的交易将进入正常清算交收环节（15:00）
沪指离奇暴涨是乌龙指还是价格操纵，市场等待事件定性。（15:18）
股市暴涨复盘：71只股票瞬间触及涨停。（16:02）
证监会表示上交所和上海证监局正在进行调查。
（16:14）
证监会表态：对光大证券自营业务异常交易处理将依法办事（16:16）
网友热议光大证券乌龙事件 官网一度被黑。（16:21）
二股东光大控股放量跌5.48%（16:38）
光大期货单日激增7023手空单。（17:20）
投资者声音：被光大证券“玩死了” 9万盈利变成1.7万亏损
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