多方不愿恋战 加速移仓下月合约
2012年05月16日10:52
来源:中国新闻网
股指期货四个合约昨日弱势继续。值得关注的是,昨日期指午后虽然表现出弱势反弹迹象,但尾盘15分钟多头抽逃导致了期指跳水,IF1205、IF1206两个合约延续了本周一以来的双贴水状态,显示了多方心态疲弱。而且,近两日期指频频出现价差背离迹象,这都说明多方并不自信。
多方气短 尾盘出逃
昨日期指主力合约IF1205全天显现弱势震荡,但尾盘15分钟却出现跳水走势,这说明多方依然信心不足。截至昨日收盘,主力合约IF1205报收2604.2点,较前一交易日结算价下跌15点,跌幅为0.57%;IF1206合约报收2612.6点,下跌11点,跌幅为0.42%;IF1209合约报收2639点,下跌13.2点,跌幅为0.5%;IF1212合约报收2672.8点,下跌16.2点,跌幅为0.6%。沪深300现指昨日报收2617.26点,较前一交易日结算价微涨1.72点。
自上周以来,期指IF1205、IF1206两个合约不时出现价差背离迹象。而本周期现价差仍在持续走低。长江期货资深分析师王旺认为,高位价差背离显示多头不愿追高,连续下跌后价差继续走低,甚至出现较大幅度贴水,表明多头也不愿低接。
而午盘之后市场一度出现小幅反弹,看似多方盘中偶有发力,但是情况并不乐观。王旺指出,午后的小反弹却伴随着持仓量的下降,“这是空方回补所致”。
更值得关注的是,昨日尾盘是沪深300指数全天的最高价格,但期现价差却为全天最低值。尤其是最后15分钟期指单边下跌,延续了IF1205、IF1206两合约自本周一以来的“双贴水”的格局。IF1205合约昨日贴水为13点,IF1206合约虽然较开盘价收涨5.4点,但收盘贴水为5点,显示多方谨慎心态犹在。
“多方尾盘在大幅贴水的情况下的抽逃,可以说自己都不敢承认与相信反弹”,在王旺看来,目前期指仍处空方主导的格局中,预计短期在多方无作为、追高与低接的意愿都不强、甚至逢反弹蜂拥离场的情况下,市场将弱势依旧。
多空双方加速移仓
期指主力合约IF1205将于本周五交割,昨日期指持仓大幅减少8899手,多空双方顺利向下月合约IF1206移仓。该合约昨日增仓7727手,持仓为36805手,高于IF1205合约的24319手。
值得注意的是,期指四个合约昨日总持仓为68092手,较前一交易日减仓998手。并且,昨日期指净空持仓也同样出现减少。IF1205与IF1206合约合计前20名多方席位共持买单42370手,前20名空方席位共持卖单52189手,净空持仓9819手,较上一交易日减少1393手,回至万手之下。
从具体席位来看,IF1205空方主力国泰君安期货、中证期货、华泰长城期货等重点席位均大幅移仓至IF1206合约;多方主力国泰君安期货、华泰长城期货、海通期货等也纷纷加速移仓。
中证期货研究部副总经理刘宾认为,从持仓看,期指总持仓昨日继续减仓,而从上周五以来已经连续三天减仓,说明空头并未明显回补,而这“有利于短期市场压力缓和”。记者 熊锋
5月15日主力合约IF1205主力席位前十位持仓情况
持多单排名 持空单排名
名次 会员 持多单量 比上交易日增减 名次 会员 持空单量 比上交易日增减
1 国泰君安 1541 -969 1 国泰君安 6395 -1214
2 华泰长城 1488 -507 2 中证期货 3955 -713
3 浙江永安 1250 -72 3 华泰长城 2340 -573
4 中证期货 1244 -189 4 银河期货 1196 -176
5 广发期货 1172 -185 5 光大期货 873 -441
6 海通期货 1029 -447 6 南华期货 829 -141
7 鲁证期货 992 -102 7 兴业期货 744 -73
8 银河期货 957 -149 8 海通期货 679 -856
9 申银万国 760 -457 9 广发期货 551 -75
10 光大期货 755 -383 10 大华期货 510 -66
汇总 11188 -3460 18072 -4328 (来源:中国证券报)
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