164名股指期货客户被中金所限制开仓1个月

　　8月26日，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）发布通知，对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、1名自成交次数达到5次，共计164名（去除重复）客户采取限制开仓1个月的监管措施。

　　为抑制市场过度投机，防范和控制市场风险，促进股指期货市场规范运行，中金所于8月25日发布《关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知》，进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管。上述客户在8月26日交易行为违反了通知的相关规定，中金所对其及时采取了监管措施。

　　中金所将继续坚持严格监管理念，认真履行自律监管职责，及时发现市场异动并采取坚决措施，对各类违规行为坚持发现一起查处一起，维护“三公”原则和市场的规范运行。

　　从8月26日市场走势看，股指期货当日早盘小幅高开，随后多空展开激烈博弈，期指集体冲高，随后高位跳水，最终中证500远月合约IC1510再度跌停。

　　截至收盘，沪深300期指主力合约IF1509报2749.6点，跌2.87%，成交181万手，持仓7.6万手，减仓8888手；沪深300指数报3025.69点，跌0.57%；中证500期指主力合约IC1509报5400.2点，跌8.03%；中证500指数报6238.53点，跌3.75%；上证50期指主力合约IH1509报1829.6点，涨0.55%；上证50指数报1942.45点，涨1.48%。

　　附件：关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知

　　各投资者：

　　为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管，中金所将沪深300、上证50、中证500股指期货产品的异常交易行为监管有关事项通知如下：

　　1. 客户在沪深300、上证50、中证500单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。

　　2.客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。套期保值交易的自成交次数不受此限。

　　3.客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过400次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

　　4. 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次（含），且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的，构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

　　5.客户单日在单产品多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。

　　6.客户出现上述异常交易行为，交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

　　自2015年8月26日起开始执行。