中新网2月10日电 深圳证券信息有限公司将于2月17日起发布企业债指数。该指数以2002年12月31日为基准日,基日指数为100,指数简称为企债指数,行情代码为399481,随深市行情一起实时动态发布。
深圳证券信息有限公司有关人士表示,企债指数的正式发布,填补了交易所企业债券指数的空白,为衡量企业债券市场整体风险收益提供了一个标尺,为企业债券市场投资绩效评估提供了一个基准,将提高投资者投资效率,为机构投资者指数产品创新拓展了空间。
企业债指数编制方案
为满足证券市场衡量企业债投资收益的需求,结合国内实际情况并参照国际惯例,编制企业债指数。
一、选取原则
在交易所上市交易且符合下列条件的企业债券,选为成份债券,纳入指数计算范畴:
(1)固定利率且不附带转股、优先购买股票权利的企业债券；
(2)剩余期限在一年以上(含一年)的企业债券。
二、计算方法
(一)基准日及基期指数
企业债指数以2002年12月31日为基准日,基日指数为100。
(二)计算公式
企业债指数采用派氏加权法编制,采用下列公式逐日连锁计算指数:报告日指数＝
∑(成份债券实时成交价×成份债券发行量)
上一交易日收市指数×--
∑(成份债券上一交易日收市价×成份债券发行量)
三、调整计算
1、实时调整
成份债券出现付息情况时,在除息日将分母中该成份债券的收市价更新为除息参考价(除息参考价以深圳和上海证券交易所计算为准)。
2、定期调整
企业债指数样本定于每年5月、11月第四周的第一个交易日进行定期调整,于开市前公布并执行调整方案。
需对成份债券进行调整的情况如下所示:
(1)新的企业债券发行上市且符合选取原则时,调入指数；
(2)成份债券剩余期限不足一年时,调出指数。
四、维护和发布
1、企业债指数由深圳证券信息有限公司编制、维护和发布。
2、企业债指数属于深圳证券信息有限公司资产,未经公司同意,任何单位或个人不得跟踪、交易该指数,或以该指数为评价基准。
3、深圳证券信息有限公司不承担企业债指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与深圳证券信息有限公司无关。
来源：深圳证券信息有限公司 |
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