豆粕:成交量与库存变化,策略建议

【农产品类期权分为三大类,包括豆类、油脂类、软商品和农副产品板块】在豆粕类板块,截至 2 月 28 日当周,我国主流油厂豆粕日均成交量约 11 万吨,前一周日均成交约 14 万吨。主要油厂豆粕日均提货量约 15.9 万吨,前一周日均提货量约 16.9 万吨,豆粕库存周环比上升、同比下降。 豆粕去年 12 月份下旬止跌反弹回暖上升,1 月份以来加速上涨后高位盘整震荡,2 月份以来先抑后扬,近期偏多上行,突破去年 11 月以来高点,本周以来冲高回落,整体呈震荡上行温和上涨突破后快速下跌的行情格局。 豆粕期权隐含波动率维持均值偏上水平波动。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,动态调整持仓 delta 保持中性,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。返回搜狐,查看更多

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