深交所正式推出深证100低波动率指数
新华网深圳6月12日电(记者 武彩霞)深交所与深圳证券信息有限公司12日开始发布深证100低波动率指数,代码为“399645”,简称“100低波”。该指数以2004年12月31日为基日,以1000为基点。
深交所表示,深证100低波动率指数是基于母指数深证100的风险策略指数,其基本方法是以母指数为样本空间,选取历史波动率最小的50只股票作为样本股,且以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率的目的。深证100低波动率指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。
数据显示,深证100低波动率指数具有低风险高收益的特点,自基期至2012年6月8日,深证100低波动率指数年化波动率为30.56%,同期深证100指数为32.12%;深证100低波动率指数累计收益为349.98%,同期深证100指数累计收益为217.21%。
作者:武彩霞
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