揭秘34个被禁账户操盘手：潜藏救市大本营

　　盈峰资本管理有限公司（下称“盈峰资本”）在其官方网站发表公告称，其担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金（包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金）的证券账户于2015年7月31日至2015年10月30日被深交所、上交所限制交易。

　　其中，新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划隶属上海新方程股权投资管理有限公司，但由盈峰资本担任管理人。另三只对冲基金则在“盈峰”门下。

　　据官方网站介绍，盈峰资本注册于深圳前海，注册资本5000万元，旗下证券投资基金、PE投资基金已达22只，管理资产近50亿元。盈峰资本称配合监管部门对上述产品的交易策略及交易情况进行调查核实。

　　盈峰资本所列举的量化交易皆由张志峰掌管，其为盈峰资本定量投资部投资总监、量化投资决策委员会主席、合伙人，其介绍称拥有近20年的固定收益及其衍生品市场买卖双方与股票投资买方经验，曾任博时基金股票投资部另类投资组投资总监；美国纽约LaBranch Structured Products, LLC,统计套利自营部投资总监、董事总经理。

　　盈峰资本隶属发家于顺德的民企大鳄—盈峰控股，上风高科2015年3月31日发布的重组报告披露，盈峰控股持有盈峰资本62%股权。

　　盈峰控股作为美的集团核心关联企业，以OEM制造业为起点，目前涉及零售、金融、资产管理、工业制造，盈峰控股控股上风高科40.41%股权，还拥有以贝贝熊孕婴童用品连锁服务为基础的连锁消费业。

　　盈峰控股由何剑锋夫妇掌控，何剑锋同时为美的集团董事，何剑锋与美的集团实控人何享健为父子关系。

　　“牛散”闯入监管视野

　　这一次，有些牛散的肆意，触及了监管层的底线，沪深交易所公布的被限制交易的账户就有彭旭、杨谦、沈付兴、唐汉若、顾晓峰、黄长华、姜龙、梁文峰、周丽鹏等9个自然人，其中不乏超级大佬。

　　沈付兴何许人？

　　在资本市场，一个名为沈付兴的自然人，于2013年通过精准投资华贸物流、中海集运、上海物贸等三大自贸区概念股而一战成名；之后或短线快速出击、或押注重组，所狩猎标的众多，不仅有基本面触底反转预期公司如青海华鼎、也有政策热点题材如“一带一路”概念锦州港，其资产也随之快速膨胀。

　　回溯资料，沈付兴于2013年三季度押宝自贸区概念股华茂物流等名声大噪，之后则迅速抽身于四季度转战中小创，成为豫光金铅、金明精机、天龙集团、棒杰股份、捷顺科技等11只股票的股东；之后又先后持有过ST长城、长江投资、双龙股份、天龙集团、世纪华通、兄弟科技、摩恩电气、智光电气、昊华能源、恒源煤电、南通科技、兰花科创、冀中能源、平庄能源等股票。

　　大佬风格剽悍，但也不是无往不利，就在7月8日，上交所一纸通报批评的决定将沈付兴推向公众：作为青海华鼎的二股东，沈付兴于3月11日至17日通过二级市场快速增持青海华鼎1422.2万股，占总股本的6%，之后又快速减持至5%以下，期间获利187万元，构成短线交易。

　　刚刚出炉的半年报显示，沈付兴于二季度新近潜入了世纪星源和大橡塑，持股分别为266.25万股（占比0.29%）、321.11万股（占比1.11%）。而今年一季报则显示，沈付兴持有恒源煤电、中孚实业、华微电子、青海华鼎、亚星化学、铜峰电子、锦州港、兰花科创、东风汽车、先锋新材、阳谷华泰、经纬电材、东方日升、坚瑞消防、建新股份、科新机电、英飞拓、卓翼科技等28只股票，上述持股一季度末市值接近20亿元，堪比基金大咖管理的资产规模。

　　此外，另一被查散户—唐汉若于2010年曾买入河北宣工、2014年底买入茂化实华；顾晓峰于2014年一季度入主龙星化工，进入其前十大流通股东榜。

　　而彭旭或许是另外一引人注目的“机构牛散”。记者查阅资料时，北京鼎萨投资的董事长彭旭进入记者视线，但因资料有限，尚不能确定此“彭旭”是否为账户被禁之“彭旭”。

　　资料显示，彭旭为著名基金管理人，曾任港澳证券投资银行部副总经理、银华基金基金助理、华夏证券投资部总经理、中邮基金投资总监；其投资风格以剽悍著称，曾于2006年公开募集成立中邮创业基金，重仓钢铁股，不到一年时间获得102.58%投资回报率，以黑马姿态创股票型基金第一名的业绩。

　　由于监管层披露中暂未有其他佐证，因此上述遭查散户难以全部精确到人，不排除同名的可能性。

　　被调查者的回应

　　盈融达投资（北京）有限公司日前发布公告称，其管理的“中融·盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划”、“外贸信托·盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划”被深交所、上交所限制证券账户交易，限制时间为2015年7月31日至2015年10月30日。

　　据悉，外贸信托盈融达1期规模约7000万元，中融信托盈融达1期规模约为5000万元，该两只产品占盈融达比重并不大。

　　工商讯息显示，盈融达成立于2006年，注册资本3000万元，今年6月10日以前，盈融达股东为3自然人，之后，自然人马锡贵不再拥有出资，盈融达成为自然人曾相荣以及曹湘军二人名下公司，曾相荣以及曹湘军也是盈融达的主力投资经理。

　　曾有介绍称，曾相荣有20余年投资经验；曹湘军毕业于中国科技大学，曾经服务于中国科学院。

　　盈融达对遭查作出了回应，公司表示，盈融达有数种量化对冲套利策略，其中核心策略为阿尔法套利和期现套利模型，其股票策略模型持股数量一般在300-800只，持股非常分散，单一产品的个股持仓比例极低；其次，所有的交易均根据市场盘面的交易量，采用计算机自动算法交易、拆分为小单以降低交易成本。

　　据其解释，外贸盈融达1期及中融信托盈融达1期两只产品当时采用的是沪深300期现套利模型。

　　盈融达称，7月3日，出现了较好的基差套利的交易信号。两只产品在相近时间里同时买入了沪深300的股票，并同步对冲了沪深300股指期货。7月8日，因为基差转负，套利模型卖出了沪深300的股票，且同步平掉对应的股指期货空头仓位，进行获利了结。不过，在7月8日当天，因大部份股票停牌或处于跌停板状态，在跌停状态下产品出现反复撤单现象。

　　但有市场人士认为，跌停板位置的卖出委托遵循的是“时间优先原则”，如果既定策略是卖出的话，“反复撤单”本身就很奇怪。此外，反复撤单实际上也会成为一种“假动作”，存在误导投资者的可能。“而且，如果是交易算法的设计问题，其实只要简单修改就可以避免如此情况。”市场人士认为盈融达还有更多东西未披露，“光凭现有的，不好说，相信监管层的后续调查。”