期指反弹逾1% 多空资金启动移仓
11日期指出现了久违的反弹,主力合约上涨35点,涨幅为1.39%,尾盘15分钟走势平稳。从盘面上看,期指依然处于观望状态。一方面,期现价差基本维持原有水平,“三贴水”格局犹存,反弹之后乐观情绪并未点燃;另一方面,持仓排名显示多空资金都在进行移仓,并没有出现对后市的明显态度。专家表示,本周期指就将进行交割,资金博弈的热情不大,市场或维持横盘走势。
期指全线上涨
股指期货6月11日收盘上涨,当月合约IF1206收报2552.2点,较上一交易日结算价上涨35点,涨幅1.39%,最高至2568.6点,最低至2520.8点;次月合约IF1207收报2545.8点,上涨35.2点,涨幅1.4%;季月合约IF1209收报2553.6点,涨32.6点,涨幅1.29%;隔季合约IF1212收报2584.2点,涨33.8点,涨幅1.33%。
从消息面上看,上周末公布的5月份居民消费价格指数(CPI)同比创下近两年新低,PPI更跌至30个月的低点,显示实体经济总需求疲软程度超出预期,预计未来几个月CPI将继续回至3%以下;同时,5月进出口均创月度新高 外贸有望持续好转;国外方面,西班牙证实将寻求欧盟救助银行,欧元集团称最多将提供1000亿欧元贷款。可以说,随着内外环境一些利多因素的出现,昨日期指的氛围开始转暖。从盘面上看,昨日中段期指开始发力上涨,尾盘略有回落保持平稳,在最后15分钟基本走平。
从期现价差来看,期指虽然出现了反弹,但是并没有出现乐观情绪大幅点燃的情况。主力合约较之沪深300指数贴水6个点,下月合约和下季合约的贴水也维持在此前的幅度。
“我们应该容忍期指的"适度"杀跌,”东方证券首席金融衍生品分析师高子剑表示,上周除了周四,其他几次杀跌都是开始于最高点,但没有杀到最低点,说明买方的承接力还是适时出现了。
多空资金开始移仓
从期指持仓排名来看,多空资金的移仓已经开始。主力合约前20名多方减仓3505手至2.08万手,前20名空方减仓3241手至2.28万手。1207合约前20名多方增仓2998手至1.79万手,前20名空方增仓3419手至2.31万手。从具体席位上看,中证期货、国泰君安席位等都没有出现大幅异动,资金观望的态度较为明显。
“从持仓量角度看,认定是盘整,现在就不宜看跌。”高子剑表示,因为目前处于盘整的下缘,下跌空间不大,沽空的风险大于收益。虽然不是看大涨,但是上涨的概率略高于下跌。
瑞达期货表示,技术面看,短期内弱势特征稍有好转,但由于昨日的上扬并无量的有效配合,后市的持续上攻还需要量能的有效放大。总体来看,股指短期内弱势行情有所缓解,但能否持续走高还有待量能的配合。 (来源:上海证券报)
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